Риск менеджер что за профессия. Кто такой риск-менеджер? Риски: какими они бывают

Выдержка из книги «Анализ кредитных рисков».

Рост конкуренции, снижение ставок (в условиях стабильной рыночной экономики) заставляют банки искать резервы удержания доходности. Управление вероятностью потерь при удержании доходности на приемлемом уровне становится крайне важной задачей.
Важную роль при этом играет риск-менеджмент. Организация технологии управления риском в коммерческом банке - достаточно емкий и продолжительный процесс. Функции и задачи риск-менеджмента расширяются, а спрос на квалифицированных специалистов растет год от года.
От правильной постановки задач риск-менеджера зависит эффективность системы управления рисками в целом.

Принятие рисков - основа банковского дела, т.е. управление банковскими операциями по существу представляет собой управление рисками, и, в первую очередь, рисками, связанными с банковским портфелем (с набором активов), обеспечивающих банку доход. Банки имеют успех лишь тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Основной задачей банковского менеджмента является нахождение оптимального соотношения между прибылью, ликвидностью и риском. Важную роль в этом процессе играет риск-менеджмент.

Задачи риск-менеджмента

Организация управления риском, которая включает в себя:

образование органов управления рисками, определение их компетенции;
утверждение организационной структуры банка, распределение функций и полномочий по управлению рисками;
разработка и утверждение политики управления рисками;
выработка стратегии и тактики управления риском;
разработка внутренних нормативных документов, включающих в себя четкие методы управления риском;
контроль правильности, адекватности и полноты применения утвержденных процедур контроля и управления рисками.

Разработка приемов и методов управления риском, которая включает в себя:

разработка методики анализа риска;
разработка приемов и методов контроля риска;
разработка приемов и методов снижения риска.

Разработка предложений по оптимизации кредитной работы банка с целью увеличения доходности с минимальными рисками, в т.ч. в условиях неопределенной хозяйственной ситуации.

Основные функции риск-менеджера

Анализ кредитного риска на момент предоставления кредита

Риск-менеджер анализирует риски на момент предоставления кредита путем выявления негативных факторов риска и его оценки. Анализ риска проводится после предоставления заключения кредитного подразделения, службы экономической безопасности и, как правило, юридической службы.

Источниками анализа риска являются документы заемщика, предоставленные для рассмотрения кредитной заявки (первичные документы); официальный сайт организации; сайт Арбитражного суда; бюро кредитных историй (однако система БКИ еще недостаточно развита в России); сайт налоговой инспекции; аналитические и статистические агентства; прочие внешние источники информации.

Заключение риск-менеджера должно содержать описательную часть, в которой учитываются негативные факторы риска и выводы об уровне риска и способах его минимизации (в случае принятия риска).

Анализ кредитного риска в период действия кредитного договора

В случае реструктуризации кредита (пролонгации, изменения графика погашения и иных существенных условий кредитной документации), риск-менеджер оценивает риски и готовит заключение по такому же принципу, что и при анализе рисков на момент рассмотрения заявки.

Контроль кредитного риска

Учитывая, что в течение периода кредитования риски могут измениться (увеличиться) под воздействием как внутренних, так и внешних факторов, риск-менеджер проводит постоянный контроль риска путем:

ежеквартального мониторинга финансового положения и фактической деятельности заемщика с целью своевременного выявления проблемных активов (при наличии негативных факторов риска);
постоянного контроля над соблюдением заемщиком основных условий кредитного договора (поддержание минимальных оборотов по расчетным счетам банка, соблюдение долговой нагрузки и т.д.);
постоянного контроля над своевременным мониторингом обеспечения залоговой службой банка и (или) кредитным подразделением.

В случае выявления негативных факторов риска, другими словами, в случае выявления нестандартных активов (активов с признаками проблемной задолженности) риск-менеджер выносит решение о досрочном истребовании кредита или предлагает способы минимизации риска. В целях контроля риска целесообразно вести отчетность.

Минимизация (нивелирование) рисков

В случае выявления негативных факторов риска в процессе осуществления вышеуказанных функций риск-менеджер оценивает вероятность наступления событий, приводящих к убыткам, и готовит предложения по минимизации выявленных рисков. Так, например, при ухудшении финансового положения можно предложить дополнительно проверить благонадежность основных контрагентов заемщика, запросить пояснительную информацию от организации по неудовлетворительным финансовым показателям, обратиться к анализу управленческой отчетности и т.д. В случае высокой вероятности дальнейшего ухудшения финансового положения заемщика риск-менеджер может предложить усилить залоговую позицию банка путем оформления дополнительного обеспечения или другие меры. Более подробно о негативных факторах и способах минимизации кредитного риска будет говориться в Главе 2 и 4 соответственно.

Разработка мероприятий при работе с проблемной и просроченной задолженностью

В случае выявления проблемной задолженности (нестандартных активов) или возникновения просроченной задолженности риск-менеджер разрабатывает план мероприятий.

Контроль за правильным применением структурным подразделением разработанной системы кредитования, соблюдением нормативных документов (в т.ч. по резервированию) и формирование предложений по оптимизации работы банка.

Пример:
Контроль за правильным применением структурным подразделением разработанной системы кредитования, соблюдением нормативных документов и формирование предложений по оптимизации работы банка:

I. В соответствии с функциональными обязанностями специалиста по оценке рисков проведен контроль за правильным применением кредитным подразделением разработанной системы кредитования и соблюдением нормативных документов банка.
Необходимо обратить внимание на следующие нарушения кредитным подразделением внутренних нормативных документов банка:
1. При наличии текущих кредитов в других коммерческих банках/иных обязательств перед третьими лицами необходимо запрашивать у заемщика копии всех страниц кредитных договоров/договоров займа за подписью руководителя и главного бухгалтера и тщательно анализировать условия кредитования, обращая особое внимание на условия выполнения обязательств заемщика перед коммерческим банком/третьим лицом
(в соответствии с п.1 Инструкции № 3 (здесь и далее в данном примере подразумеваются внутренние инструкции и положения, принятые в банке; их номера могут быть любыми));

2. Необходимо проводить анализ производственных возможностей заемщика (четко прописывать в заключениях кредитного подразделения степень износа оборудования и анализ выполнения производственной программы за последние четыре отчетных периода/календарный год, а также наличие производственной программы на период кредитования)
(в соответствии с п.2 Инструкции № 3);

3. Если заемщик проводит расчеты с помощью бартера и векселей (в т.ч. если счет заемщика используется для перевода средств на комиссионной основе или организация использует давальческие схемы), необходимо определять долю доходов от таких видов расчетов в общих доходах заемщика (в соответствии с п.3 Инструкции № 3);

4. Необходимо осуществлять мотивированный прогноз изменения финансового состояния на ближайшую перспективу, уделяя особое внимание заемщикам, в деятельности которых существуют неблагоприятные тенденции развития бизнеса (наличие текущего убытка, спад объема производства и т.д.)
(в соответствии п.4 Инструкции № 4);

5. При предоставлении кредитов на пополнение оборотных средств с установлением заемщику транша следует обосновывать устанавливаемый срок транша и сопоставлять сроки гашения траншей с объемами поступлений денежных средств, приходящихся на период гашения кредита: с условиями расчетов по договорам, заключенных с поставщиками и покупателями, а также с периодом оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
(в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции № 3);

6. Необходимо указывать условия расчетов по договорам с основными контрагентами
(в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции № 283);

7. Необходимо уделять особое внимание следующим заемщикам: имущественные обязательства которых перед аффилированными лицами составляют более 25% валюты баланса; доля компаний холдинга в дебиторской и кредиторской задолженности заемщика составляет более 20%; заемщик активно использует в хозяйственном обороте неденежные формы расчетов (в соответствии с п.5 Инструкции № 3);

8. Следует своевременно разрабатывать план мероприятий по работе с нестандартными активами.
(в соответствии с разделом 5 Порядка № 10).
II. В результате оценки качества кредитной работы главный специалист по оценке рисков выносит следующие предложения по оптимизации кредитной работы:
1. При дальнейшей работе кредитному подразделению необходимо принять во внимание все вышеуказанные замечания;

2. Необходимо проводить анализ указанных заемщиком причин возникновения убытков и формировать свое мотивированное суждение (зачастую клиенты предоставляют не совсем четкое и правильное объяснение причин возникновения убытков);

3. Следует оценивать финансовое положение/деловую репутацию дебиторов и кредиторов (или поставщиков и покупателей) доля которых превышает 30% от общего объема дебиторской/кредиторской задолженности (или объема договоров);

4. В целях выявления просроченной дебиторской/кредиторской задолженности целесообразно ежеквартально запрашивать у заемщика оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 62 и анализировать движение дебиторской / кредиторской задолженности (как минимум по основным дебиторам и кредиторам).

Стоит отметить, что одни риск-менеджеры работают с заключением кредитного подразделения и пользуются только той информацией, которая в нем изложена. Другие предпочитают, помимо заключения кредитного подразделения, работать с первичными документами: оборотно-сальдовыми ведомостями, договорами с контрагентами, учредительными документами и т.д. Настоятельно рекомендую пользоваться первичными документами по двум причинам. Первая причина - доверяй, но проверяй. Не стоит забывать о том, что задачи риск-менеджера и кредитного инспектора отличаются. В то время как у кредитного подразделения стоит задача выполнить план по кредитованию, то у риск-менеджера - улучшить качество кредитного портфеля.

Вторая причина - одна голова хорошо, а две лучше. Текучесть кадров в кредитном отделе достаточно высокая, поэтому молодые специалисты могут не знать тонкостей кредитной работы, для этого нужен соответствующий опыт. Ну и конечно, если Вы специалист широкого профиля (у Вас не одно образование и работали Вы в банке не только в кредитном отделе, но и в других подразделениях), то в некоторых вопросах Вы вполне можете оказаться компетентнее ваших коллег. В любом случае работа с первичными документами дает намного больше возможностей для качественного и более глубокого анализа кредитных рисков.

Кредитный процесс

Основные понятия:

Кредитный процесс	Процесс рассмотрения заявок на предоставление кредитной услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Приемы и способы реализации кредитных отношений, принятых банком. Порядок предоставления кредитной услуги и контроль исполнения условий договора регламентируется внутренними положениями банка на основании его кредитной политики.
Кредитная услуга	Предоставление кредитов, открытие аккредитивов, предоставление гарантий и прочих кредитных продуктов.
Кредитная документация	Комплект документов, соответствующий структуре кредитной сделки (кредитный договор, договор поручительства, договор залога товаров в обороте, оборудования или иного имущества/имущественных прав), а также другие документы, необходимые для надлежащего оформления сделки.
Кредитующее подразделение	Подразделение банка (филиала), рассматривающее вопросы предоставления и сопровождения кредитной услуги, а также оформления кредитной документации.
Заемщик	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который подал заявку на предоставление кредитной услуги или которому предоставлена кредитная услуга.
Лимит кредитования	Установленный решением кредитного комитета лимит риска на кредитные продукты (максимальная сумма кредитов) на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Размер единовременной задолженности по всем кредитным продуктам (указанным в решении кредитного комитета) не может превышает установленный лимит кредитования на одного заемщика или группу связанных заемщиков в течение установленного срока.
Кредитный портфель	Совокупность в денежном выражении всех кредитных услуг, предоставленных банком юридическим лицам на отчетную дату. Учитывается только текущая задолженность и не учитываются ранее произведенные платежи по данным кредитам.
Кредитный комитет (КК)	Орган, реализующий кредитную политику банка,созданный в целях управления кредитной деятельностью и формирования качественного и сбалансированного кредитного портфеля. Члены КК утверждаются уполномоченными лицами банка.
Юридическая служба (ЮС)	Подразделение банка (филиала), ответственное за правовое обеспечение заключаемых банком сделок и осуществляемых операций.
Служба безопасности (СБ)	Подразделение банка (филиала), ответственное за обеспечение безопасности осуществляемых банком операций.
Служба контроля кредитных рисков (СККР)	Подразделение банка (филиала), осуществляющее оценку и контроль кредитных рисков. Указанное подразделение может также называться Департаментом контроля рисков (ДКР), Службой управления рисками (СУР) и т.д.
Залоговая служба(ЗС)	Структурное подразделение банка (ответственное лицо филиала), осуществляющее весь комплекс операций, связанных с залогом: определение рыночной, справедливой, залоговой стоимости обеспечения; оформление и заключение договоров обеспечения; контроль сохранности обеспечения; контроль за соблюдением условий договора обеспечения.

Рассмотрение заявки на предоставление кредита

Проведение предварительных переговоров и рассмотрение заявки
По результатам предварительных переговоров с заемщиком принимаются следующие решения:

прекращение рассмотрения заявки;
доведение списка документов, необходимых для предоставления кредита, до заемщика;
анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика;
подготовка заключений для кредитующего подразделения, СБ и СККР на КК.

Как правило, на этом этапе кредитный работник проверяет соблюдение заемщиком основных требований банка, невыполнение которых ведет к отказу в предоставлении кредитных средств. Для примера можно привести следующие требования:

положительная кредитная история;
отсутствие просроченной задолженности по кредитам, дебиторской и кредиторской задолженности;
отсутствие картотеки № 2 к расчетному счету;
стабильное финансовое положение, положительная деловая репутация;
производимая продукция или выполняемые заемщиком услуги должны иметь подтвержденный спрос на рынке, обеспечивая стабильный сбыт и поступление выручки от реализации в денежном выражении;
срок функционирования бизнеса - не менее 1 года;
фактическое местонахождение заемщика - в регионе нахождения банка, филиалов банка;
открытость владельцев бизнеса по отношению к банку, т.е. готовность предоставить всю необходимую информацию о бизнесе, аффилированных лицах и т.д.;
соответствие проекта, предлагаемого на финансирование, кредитной, залоговой и процентной политике банка.

Вышеуказанный перечень является индивидуальным для каждого банка. Он разработан в соответствии с кредитной политикой и политикой управления рисками в банке.

Принятие решения о предоставлении кредитной услуги

После сбора и анализа документов заемщика на кредит кредитующее подразделение готовит служебную записку в СБ, ЗС с приложением своего заключения.
Заключение о предоставлении кредитной услуги с положительной оценкой заемщика кредитующим подразделением, СБ и ЗС выносится на рассмотрение ДКР. Сотрудники указанного подразделения знакомятся с заключением и готовят свою служебную записку/ заключение по результатам рассмотрения. В случае отрицательного заключения ДКР вопрос о предоставлении кредитной услуги, как правило, выносится на рассмотрение кредитного комитета только после снижения уровня кредитных рисков или в головной офис банка в случае, если проект рассматривается филиалом.
После того как заключения всех служб получены, кредитующее подразделение изучает заключения членов КК. Заключение о предоставлении кредитной услуги всех служб, в том числе заключения, имеющие спорные вопросы, выносятся для принятия решения на КК.
Рассмотрение вопроса о предоставлении кредитной услуги на КК.
Отказ в предоставлении кредитной услуги или положительное решение КК (в пределах утвержденного лимита кредитования) с дальнейшим оформлением кредитной документации.

Здесь следует отметить, что в зависимости от утвержденного порядка кредитного процесса банка при отрицательном заключении СБ и (или) ДКР не проводится голосование, и проект автоматически считается отклоненным. В некоторых случаях рассмотрение заявки возможно только в головной организации банка.

Кредитные операции в филиалах осуществляются в соответствии с внутренними нормативными положениями/регламентами исходя из единства подходов, способов и методов анализа кредитных заявок, процедур принятия и реализации решений по выдаче кредитов. В целях выполнения нормативов Центрального банка Российской Федерации, ограничения кредитных рисков и поддержания оптимального уровня ликвидности филиалов и банка в целом, для каждого филиала устанавливаются лимиты самостоятельного кредитования.

При этом порядок и периодичность установления лимитов, а также контроль за их соблюдением устанавливаются в соответствии с внутренними документами банка. Решение о предоставлении филиалом кредитной услуги со стандартными условиями в рамках установленных лимитов принимается кредитным комитетом филиала самостоятельно на основании заключения кредитующего и других подразделений филиала, участвующих в процессе предоставления кредитной услуги. Решение о предоставлении филиалом кредитной услуги с нестандартными условиями или выше установленных лимитов, как правило, принимается кредитным комитетом головной организации банка на основании заключений всех служб филиала.

Правовая экспертиза Кредитной документации

После положительного решения КК, ЮС готовит заключение на предмет проверки правоспособности и полномочий органов управления контрагентов Банка, на основании служебной записки кредитующего подразделения.
В случае наличия неустранимых юридических рисков, повторно выносится вопрос о кредитовании на заседании Кредитного комитета.
При отсутствии юридических рисков, происходит подписание пакета Кредитной документации и предоставление кредита.

Что такое риск-менеджмент? Это сфера финансовых услуг, которая включает в себя выявление, оценку и расчет бизнес-рисков. После чего принимаются меры по предотвращению, контролю и сокращению рисков. Все это и называется риск-менеджментом или управлением рисками.

Риск-менеджмент может быть частью комплаенса, трейдинга или отдела кредитования в компании.

Описание должности риск-менеджера

Риск-менеджеры делятся на общих специалистов и специалистов в одной конкретной области. К основным категориям риска в отрасли финансовых услуг относятся:

Дефолты по кредитам фирмы

Убытки по работе трейдеров с ценными бумагами

Убытки по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемые на счету фирмы

Контрагентные риски – невыполнение другой фирмой обязательств перед вашей

В управлении рисками вы будете разрабатывать, внедрять и обеспечивать соблюдение правил и процедур, направленных на сдерживание и сокращение рисков. Утечка данных и хищение личной информации – вполне актуальные проблемы во всех отраслях, не только в финансовых услугах. Лучшие отделы управления рисками и специалисты по управлению рисками разрабатывают политику обеспечения безопасности данных в тесном партнерстве с отделами информационных технологий соответствующих фирм.

Специалисты по риск-менеджменту также используют для контроля рисков различные финансовые инструменты такие, как свопы, деривативы, фьючерсные и опционные контракты.

График работы менеджера по управлению рисками

Занятость, требуемая от риск-менеджера, может сильно варьироваться в зависимости от фирмы и позиции. Как правило, риск-менеджеры укладываются в стандартный рабочий график: с 9 до 18. Но все же стоит рассчитывать на рабочую неделю, превышающую 40 часов. В экстренных ситуациях возможны переработки. Вас могут вызвать на работу в любое время в условиях нестабильности на рынках и финансовой неопределенности.

Плюсы и минусы работы в управлении рисками

Управление рисками – важная часть деятельности компании, поэтому риск-менеджерам не свойственно переживать сомнения по поводу важности своей работы и роли в компании. Другими словами, работая на позиции менеджера по управлению рисками, вы точно будете испытывать удовлетворение от работы – вы делаете существенный вклад в рост и успешное функционирование компании.

Специалисты в области риск-менеджмента, как правило, хорошо оплачиваются и являются востребованными.

Работа требует от вас постоянного развития и приобретения новых навыков. Вы должны быть в курсе последних событий и тенденций на финансовых рынках.

Периодами будет возникать необходимость принимать важные, даже фатальные для компании, решения. И часто у вас не будет возможности их тщательно обдумать и оценить. Это может стать причиной постоянного стресса.

Риск-менеджеры выступают своего рода «полицейскими», что может стать причиной неприятных состязательных отношений с другими сотрудниками, особенно трейдерами.

Пользуясь своей властью, влиятельные люди в фирме, члены исполнительного руководства, могут сопротивляться вашим решениям («игре по правилам»). А ответственность все равно будет лежать на вас.

Образование, навыки и требуемый опыт

Степень бакалавра – это минимальный уровень образования, требуемый от риск-менеджера. Более востребованы специалисты с MBA. Курсы по риск-менеджменту в образовательных программах бакалавриата и магистратуры встречаются все чаще. В некоторых университетах сейчас существуют даже степени в управлении рисками. Тем не менее, 4 года обучения в бакалавриате в области бизнеса, экономики или финансов часто оказываются достаточными на позиции риск-менеджера. Большее значение имеет опыт, который вы приобретете в процессе работы.

Требуются сильные количественные навыки. Опыт в менеджменте и работе с прогнозным моделированием будут также очень полезны.

Основная проблема для менеджеров по управлению рисками в фирмах, в которых есть отдел торговли ценными бумагами, может быть недостаток знаний в трейдинге. Поэтому опыт трейдера или помощника трейдера сделает из вас бесценного специалиста.

Возможность получения сертификата

Существует несколько профессиональных сертификатов в управлении рисками, и они становятся все более востребованными среди работодателей. Сертификаты помогут получить работу в этой сфере, но большинство компаний пока не требуют от кандидатов наличия сертификата.

Опыт в области права, бухгалтерского учета, комплаенса и страхования сделают вас более компетентным специалистом. Риск-менеджеры, контролирующие торговлю ценными бумагами, должны иметь глубокие знания в трейдинге и процедур купли-продажи ценных бумаг, и эти знания лучше всего получить в процессе работы в трейдинге.

Зарплата и льготы

Зарплата риск-менеджеров, как правило, выше чем у других финансовых менеджеров. Им часто выплачиваются различные бонусы. Они имеют дополнительную привилегию в распределении прибыли в компании.

Зарплата начинающих менеджеров по управлению рисками вместе с бонусами в среднем составляет 50 000$ в год. Опытные специалисты могут зарабатывать от 140 000$ до более чем 160 000$. Компании Freddie Mac и Kaiser Permanente платили своим риск-менеджерам 118 000$ в 2018 году, а Credit Suisse - 130 000$.*

*данные по американскому рынку

/Ваша команда tPeople/

36.6

Официальный партнёр раздела

Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации

Ведущий вуз в сфере подготовки экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву.

Хочешь стать экономистом?

Читайте о выборе профессии, специальностях, условиях поступления, процессе обучения и многом другом в разделе Экономика и финансы

Для друзей!

Справка

Риск представляет собой возможную опасность какого-либо неблагоприятного исхода и содержит в себе вероятности и последствия наступления неблагоприятного события. Оценка риска - это процесс выявления факторов и видов риска, их количественная оценка. Она означает оценку вероятности того, что доход на полученную инвестицию будет отличаться от ожидаемого. Оценка риска включает в себя не только неблагоприятные (доходы ниже ожидаемых), но и благоприятные исходы (доходы выше ожидаемых). Выделяют следующие виды риска: кредитный, операционный, инвестиционный, рыночный, правовой, страховой, биржевой, транспортный, конкурентный, риск потери деловой репутации и кадровые неопределённости.

Полезные статьи

Описание деятельности

Деятельность менеджера по оценкам рисков представляет собой работу с применением знаний в области риск-менеджмента, банковского дела, рынка ценных бумаг, бухгалтерского учёта, основ права, международного стандарта, статистики, высшей математики и математического моделирования. Деятельность специалиста связана с навыками программирования и владения английским языком.

Заработная плата

средняя по Москве: средняя по Санкт-Петербургу:

Трудовые обязанности

Менеджер по оценкам рисков выполняет анализ рисков по банку, анализ эмитентов облигаций. Осуществляет контроль над ведением лимитов. Выполняет координацию деятельности структурных подразделений банка по управлению рисками. Обеспечивает соблюдение политик, процедур, стандартов управления рисками бизнес-подразделений. Разрабатывает методологию принятия решений. Производит расчёт уровня дефолта, определение его динамики и анализа причин изменений в целом по кредитному портфелю и в разрезе кредитных продуктов. Осуществляет оценку рисков по новым кредитным продуктам и товарным группам. Производит анализ ценных бумаг и инвестиций на фондовом рынке, антикризисное управление.

Существование риска как элемента экономического процесса, а также специфика используемых в этой сфере управленческих воздействий, привели к появлению самостоятельного вида профессиональной деятельности - управления риском . Его выполняют профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры, риск-менеджеры, специалисты по страхованию. Риск-менеджер - это специалист по риск-менеджменту ; менеджер по управлению риском (штатная должность в крупных компаниях), в функциональные обязанности которых входит управление рисками .

Задачи риск-менеджеров: обнаружение (идентификация) повышенных опасностей; оценка риска на основе статистики прошлых лет с учетом влияющих факторов, а также на основе методов математического моделирования; анализ приемлемости имеющегося уровня риска для организации; разработка (выбор) мер по снижению риска; поиск баланса между различными (например, страховыми и нестраховыми) методами защиты от рисков; если опасное событие произошло, то принятие мер к возмещению причиненного ущерба. Необходимость глобальной оценки риска и принятия целенаправленных мер по его снижению делает услуги риск-менеджеров актуальными.

До последнего времени на должности риск-менеджеров президенты компаний стремились нанять профессионалов страхового бизнеса, чтобы он мог быть буфером между руководством компании и загадочным миром страховщиков. Благодаря усилиям риск-менеджеров, которые придумали множество новых инструментов и методик и все это упростили как могли, риск-менеджмент стал гораздо большим, чем формирование программы страхования имущества фирмы.

В настоящее время к качествам лиц, претендующих на должности риск-менеджеров, предъявляются следующие требования: отличные способности и навыки общения (коммуникатор); обладание мышлением предпринимателя (бизнесмен); компетенция в управлении рисками (специалист); знание отрасли, в которой работает фирма.

Различают два типа специалистов по риску :

- риск-менеджер дженералист , т. е. генеральный управляющий рисками фир
мы или CRO (Chief Risk Officer), от которого требуется превентивное мышление
руководителя-стратега. Он обязан обеспечить фирму адекватным, слаженным
и экономичным маневрированием на многомерном динамичном рисковом поле.
Это один из высших руководителей фирмы, который владеет методами интегри
рованного риск-менеджмента. По данным исследования, проведенного в 2000-
2001 гг. в США: 85 % CRO работают в энергетике, коммунальном обслуживании,

Глава 7

страховании, банках и сфере финансовых услуг; 50 % опрошенных организаций имеют должность CRO только в последние 2 года, 20 % - в последние 3 года и только 1 % - в последние 5 лет; 45 % CRO непосредственно подчинены высшему руководителю организации; 35 % - высшему финансовому руководителю организации и 20 % - другим должностным лицам;

- риск-менеджер специалист, которому достаточно быть знатоком своей узкой сферы внутри широкой области знаний о рисках и управлении ими. Специалисты по идентификации, анализу, мониторингу и по конкретным видам риска помогают дженералисту сформировать и обосновать программу интегрированного управления рисками.

В коммерческих, финансовых, государственных и других организациях риск-менеджеры в основном работали со страхуемыми рисками. В то же время линейные руководители интересуются прежде всего рисками бизнеса, связанными с конкурентными, операционными и кадровыми неопределенностями. Однако и те и другие стремятся к одним и тем же целям, ориентируются на финансовые результаты, решают однотипные задачи. Отсюда следует, что любой менеджмент в бизнесе так или иначе является риск-менеджментом, а любой линейный руководитель в значительной мере является риск-менеджером дженералистом. Каждый же работник фирмы на своем рабочем месте обязан вести работу наиболее продуктивным из всех безопасных методов. Это не только юридическое и общегуманистическое требование: такая работа экономически выгодна. В рыночном обществе именно фирма отвечает за возмещение всех ущербов, которые произошли из-за ее действия или бездействия. И претензии по таким ущербам могут быть катастрофическими. Короче говоря, в современном мире каждый работник (а в принципе и каждый отдельный человек) в значительной мере становится риск-менеджером; сам риск-менеджмент в хорошо управляемой компании становится разделенной коллективной профессией. Именно такой подход позволяет решить противоречие между расширением потребности в риск-менеджерах и высокими требованиями к ним.

Анализ имеющихся тенденций показывает, что большинство известных рисков нарастают и появляется много новых рисков, связанных в том числе с глобализацией мировой экономики, глобальными природными процессами и мировыми тенденциями научно-технического прогресса. Поэтому роль риск-менеджмента меняется. Из вспомогательной работы по расчету страховой программы фирмы он становится полноправной, а может, и ведущей функцией управления фирмой. Усиливаются и возможности идентификации, анализа и мониторинга рисков. Это требует от риск-менеджеров высокого профессионализма. Судя по развитию внимания к этой проблематике в последние двадцать лет, в ближайшем будущем большинство средних и крупных фирм будет иметь осознанный механизм управления рисками. Штатные подразделения риск-менеджмента будут небольшими, но хорошо технически оснащенными, способными на достижение достаточной безопасности минимальными средствами. Сотрудники этих подразделений будут, видимо, наиболее образованными и активными сотрудниками фирмы. В малых фирмах функциям риск-менеджмента все больше внимания будут уделять их владельцы и руководители. Рынок технических средств безопасности будет быстро расти.

Системы управления рисками в различных сферах

Внимание к риску как к естественной компоненте технологической цивилизации будет возрастать во всем обществе. Соответственно этим тенденциям будет расти социальный престиж профессии риск-менеджера и спрос на профессионалов в этой сфере.

Информирование и обучение вопросам управления рисками далеко выходит за пределы простой подготовки риск-менеджеров. В современном информационном обществе образование и обладание информацией в любой сфере становятся факторами силы, а в управлении рисками они становятся даже факторами выживания. Самый современный подход к обучению сотрудников в сфере управления рисками ориентирован на изменение корпоративной культуры в сторону адекватной чувствительности к риску и квалифицированной осторожности.

Исполнительный директор РусРиска,
к.э.н. Шемякина Т. Ю.

Осознание важности управления рисками приходит и в российский бизнес.

Как известно, под риском понимается вероятность получения неблагоприятного результата, который может привести к потерям, и поэтому управление риском должно включать процессы идентификации, оценки и оптимизации его уровня с последующим мониторингом.

По данным журналов «Риск-менеджмент» и «Компания» за последние три года спрос на специалистов в области управления рисками возрос почти в семь раз. Рынок этих услуг растет минимум на десятки процентов в год, предприятия все больше внимания уделяют не текущим проблемам, а возможным завтрашним рискам.

Специфику современного восприятия российским бизнесом возможных угроз можно проиллюстрировать данными опросов.

Источник: Отчет по конференции «Страхование и перестрахование в системе риск-менеджмента крупного бизнеса», организованной компанией «Русский полис Информационная группа» при поддержке Русского общества управления рисками (РусРиск).

По данным журнала «Риск-менеджмент», в ближайшие пять лет наиболее существенное значение приобретут следующие риски (в порядке убывания):

репутационные,
регуляторные,
риск упустить стратегические возможности для развития бизнеса и опасности, связанные с привлечением провайдеров услуг аутсорсинга,
политические риски,
риски стратегического партнерства,
последствия климатических изменений,
IT-угрозы нового поколения,
опасность возникновения пандемий,
экономическую нестабильность,
угрозы терроризма,
рост организованной преступности,
усиление конкуренции из-за рубежа.

Экспертный опрос «Оценка развития риск-менеджмента в России» выявил главные проблемы роста уровня и качества управления рисками (приведен % от числа опрошенных):

Источник: Журнал «Русский полис».

Согласно опросу Британского журнала StrategicRISK, в будущем многие вопросы будут решаться за рамками традиционных способов передачи рисков. Через пять лет риск-менеджмент сконцентрирует свои усилия в первую очередь на управлении операционными рисками.

Шире будет использоваться более агрессивный подход к управлению рисками в отличие от простого снижения уровня риска. Значительная часть ответственности будет передана линейным менеджерам. Роль риск-менеджеров в основном будет заключаться в координации действий по анализу рисков, предотвращению убытков и выработке стратегий переноса рисков. Риск-менеджмент будет восприниматься как специализированный вид деятельности, не относящийся к компетенции аудиторов, а риск-менеджеры получат более высокий статус в организации — на уровне совета директоров — и смогут решать более широкий круг вопросов, связанных со стратегическим планированием, выработкой политики организации, производством, управлением качеством и принятием решений.

Профессия риск-менеджер

Двадцать лет назад на должности риск-менеджеров президенты компаний стремились нанять профессионалов страхового бизнеса, чтобы он мог быть буфером между руководством компании и загадочным миром страховщиков. Согласно отчету «Тиллингаст-Тауэрс Перрин» «Риск-менеджмент на предприятиях: тенденции и новые методики» типичные современные руководители служб управления рисками предприятий не являются узкими специалистами по риск-менеджменту — их карьера развивалась в большинстве случаев в более общих функциях управления (в том числе — внутренний аудит). Это подтверждает, что от риск-менеджера требуется превентивное мышление руководителя-стратега и тренера.

В сфере риск-менеджмента формируется еще и профессия риск-менеджера специалиста. Специалисты по идентификации, анализу, мониторингу и по конкретным видам риска помогают сформировать и обосновать программу интегрированного управления рисками.

В коммерческих, финансовых, правительственных организациях, учебных заведениях, практически во всех организациях риск-менеджеры в основном работали со страхуемыми рисками. В то же самое время линейные руководители интересуются прежде всего такими рисками бизнеса, как конкурентные, операционные и кадровые неопределенности. Отсюда следует, что любой менеджмент в бизнесе так или иначе является риск-менеджментом, а любой линейный руководитель в значительной мере является риск-менеджером.

В рыночном обществе именно фирма отвечает за выплату всех ущербов, которые произошли из-за ее действия или бездействия. И претензии по таким ущербам могут быть значительными. В современном мире каждый работник в значительной мере становится риск-менеджером, сам риск-менеджмент в хорошо управляемой компании становится «разделенной коллективной профессией». Именно такой подход позволяет решить противоречие между расширением потребности в риск менеджерах и высокими требованиями к ним предъявляемыми.

Каковы конкретные требования к профессиональным риск-менеджерам.

Критерий 1. Эффективность программы риск-менеджмента, разработанная и внедренная в организации.

Критерий 2. Одна или несколько крупных проблем организации, которые обнаружил и решил риск-менеджер.

Критерий 3. Способность изобретательно применять широкий спектр инструментов риск-менеджмента и страхования.

Критерий 4 . Примеры творческого и эффективного использования возможностей страхового рынка для создания системы защиты организации.

Критерий 5. Участие в создании системы разведки внутри и вне организации, которая эффективно собирает и хранит информацию о рисках, событиях и действиях, влияющих на управление рисками и страхованием организации.

Критерий 6. Способности квалифицированно управлять подразделением риск-менеджмента и осуществлять функцию риск-менеджмента в других подразделениях организации.

Критерий 7. Достижение наиболее экономически эффективной работы программы управления рисками в долгосрочной перспективе.

Критерий 8. Достижение высшей квалификации в одной или нескольких широких областях, что приводит к улучшению управления основными операциями организации.

Критерий 9. Проявление отношения и активные действия пo укреплению и развитию профессии «риск-менеджер».

Критерий 10. Продолжение образования в области управления рисками.

Для того чтобы обрисовать современное состояние профессии в развитых странах, приведем немного статистики. По данным исследования Центра риск-менеджмента на предприятиях штата Джорджия и агентства «Тиллингаст-Тауэрс Перрин» 85% CRO (Сhief Risk Officer — на российских предприятиях аналогичные функции сегодня выполняют руководители отделов риск-менеджмента или отделов внутреннего контроля и аудита, такие специалисты работают в энергетике, коммунальном обслуживании, страховании, банках и сфере финансовых услуг), 50% опрошенных организаций сообщили, что имеют должность CRO только в последние 2 года, 20% — в последние 3 года и только 1% — в последние 5 лет.

Существует три основные причины создания такой должности на предприятиях и в компаниях российского бизнеса: 1) централизация и координация управления рисками; 2) внедрение интегрированного подхода к управлению рисками; 3) улучшение информированности руководства, совета директоров и других заинтересованных групп о рисковой позиции организации.

Наиболее важными квалификационными составляющими для занятия должности CRO являются: коммуникабельность (18%), способность управлять (8%), знание учета и отчетности (эккаунтинга) (15%), знание финансов (22%), знание математики и статистики (24%), образование в области риск-менеджмента (13%).

Службы риск-менеджмента чаще формируются в виде небольших подразделений, способных на достижение достаточно высокой безопасности бизнеса минимальными средствами. Это требует от риск-менеджеров все большего уровня профессионализма. Штатные сотрудники этих подразделений должны быть хорошо образованными и активными сотрудниками фирмы. В малых фирмах функциям риск-менеджмента все больше внимания будут уделять их владельцы и руководители.

Подчиненость службы риск менеджмента может быть различной: 45% CRO непосредственно подчинены высшему руководителю организации; 35% — высшему финансовому руководителю организации и 20% — другим должностным лицам.

В обозримом будущем должности CRO создадут: финансовые и инфраструктурные, торговые фирмы, телекоммуникационные компании и большие многонациональные компании, а также службы интегрированного риск-менеджмента будут формироваться во множестве фирм большинства отраслей.

Процесс управления рисками

Управление рисками обеспечивает достижение целей и задач компании и, соответственно, способствует ее капитализации, развитию и имиджу в силу:

применения системного подхода, позволяющего планировать и осуществлять долгосрочную деятельность организации.
улучшения процесса принятия решений и стратегического планирования путем формирования понимания структуры бизнес процессов, происходящих в окружающей среде изменений, потенциальных возможностей и угроз для компании.
вклада в процесс наиболее эффективного использования/ размещения капитала и ресурсов организации.
защиты имущественных интересов компании.
оптимизации бизнес процессов.
Повышение квалификации сотрудников и создание организационной базы «знаний».

Управление рисками является центральной частью стратегического управления компании. Это процесс, следуя которому компания системно анализирует риски каждого вида деятельности с целью достижения максимальной эффективности своей деятельности и, соответственно, увеличения стоимость компании.

Управление рисками как единая система управления включает в себя программу контроля над выполнением поставленных задач, оценку эффективности проводимых мероприятий, а также систему поощрения персонала на всех уровнях управления компанией.

Управление рисками должно быть инкорпорировано в общую культуру компании, принято и одобрено руководством, а затем донесено до каждого сотрудника компании как общая программа развития с постановкой конкретных задач.

Процесс управления рисками включает последовательность задач по разработке стратегических целей и задач компании; проведению диагностики рисков и идентификации, описанию и измерению; оценке рисков и составлению отчета о рисках; разработке программы управления рисками и распределению функций управления рисками в компании; проведению мониторинга процесса управления рисками (Рис.1).

Риски, которым подвержена компания, могут возникать в силу как внутренних, так и внешних факторов. Нижеприведенная диаграмма (Рис.2) показывает ключевые риски, возникающие в силу внутренних и внешних факторов. Риски дифференцированы по следующим категориям — стратегические, финансовые, операционные, опасности.

Различные уровни управления компанией требуют различной детализации информации о рисках:

Совет директоров (акционеры) должен знать о рисках, с которыми сталкивается компания; следить за выполнением программы управления рисками; знать антикризисную программу; поддерживать имидж компании.

Структурная единица компании должна четко знать риски, которые попадают в сферу ее непосредственной деятельности; иметь четкие индикаторы процесса, которые позволяют осуществлять постоянный мониторинг эффективности программы управления рисками; систематически отчитываться перед руководством о работе в рамках выполнения программы управления рисками.

Каждый сотрудник должен понимать свой вклад в общую программу управления рисками, понимать значение системы управления рисками для корпоративной культуры, своевременно докладывать своему непосредственному руководству обо всех изменениях или отклонениях в программе управления рисками.

Какие специалисты работают в службе управления рисками компании

1. Специалист по организации процесса управления рисками

Должен иметь хорошие организационные и координационные навыки, т.к. в основном выполняет административные функции, например, оформление реестра и карты рисков, осуществляет сбор комитета по рискам, отслеживание формирования планов мероприятий по управлению рисками. При этом в своей деятельности должен руководствоваться исключительно утвержденным корпоративным стандартом по управлению рисками и указаниями компании.

2. Специалист по оценке рисков

Должен иметь хорошие навыки в математическом моделировании, а также хорошие знания теории вероятности и математической статистики. На начальном этапе не обязательно иметь какую-либо квалификацию в риск менеджменте. Так как процесс реализации цикла корпоративного управления рисками неизбежно проходит через этап оценки рисков, то в службе управления рисками обязательно должен быть сотрудник, имеющий достаточные для этого навыки и знания. Как и другие сотрудники подразделения по управлению рисками должен руководствоваться имеющейся в компании нормативно-методической базой по управлению рисками и указаниями руководства.

3. Эксперт (аналитик) по производственным рискам

С одной стороны, деятельность каждой компании реального сектора уникальна и специфична. С другой стороны, основными внутренними рисками компании являются операционные риски, к которым относятся производственные риски компании реального сектора. Качественно выявлять производственные риски и участвовать в процессах планирования мероприятий по управлению производственными рисками может лишь тот сотрудник, который является экспертом именно в той производственной деятельности, которая присуща конкретной компании. Этот сотрудник может быть привлечен либо из соответствующих производственных бизнес-единиц компании, либо из других компаний отрасли, но в любом случае должен обладать именно производственным опытом.

По мере получения необходимого опыта и квалификации в управлении рисками, деятельность сотрудников по организации процесса риск менеджмента, по оценке рисков и по производственным рискам может быть объединена, а количество этих сотрудников оптимизировано. При этом, безусловно, это зависит исключительно от мотивации каждого отдельно взятого сотрудника к получению смежных компетенций, т.е. от их устремлений к собственной универсализации в рамках управления рисками компании и собственного участия в этом процессе.

Если в компании внедрена и функционирует комплексная система управления рисками (КСУР), то могут быть привлечены также следующие специалисты.

1. Сотрудник по IT поддержке КСУР

Если компания планирует внедрить, либо уже внедрила IТ-систему, поддерживающую процессы управления рисками в соответствии с корпоративным стандартом управления рисками, то администратор этой системы должен быть в составе подразделения по управлению рисками. Тем не менее, обязанности администратора IT-системы по управлению рисками должны лежать на сотруднике по организации процесса управления рисками.

2. Сотрудник по рискам охраны труда и промышленной безопасности

3. Сотрудник по экологическим рискам

4. Сотрудник по рискам информационной безопасности

Система охраны труда и промышленной безопасности, система экологического менеджмента, система управления информационной безопасностью должны являться подсистемами корпоративной системы управления рисками, тем более что методология управления рисками является единой, к каким бы рискам она не относилась.

При этом системы управления охраной труда и техникой безопасности, экологического менеджмента и информационной безопасности являются одними из самых внедряемых в мире и РФ стандартов, по частоте внедрений в компаниях (наряду со стандартами менеджмента качества). С другой стороны, если исследовать соответствующие базовые стандарты этих систем, то речь в них идет именно об управлении рисками. В российских компаниях еще до внедрения корпоративной системы управления рисками часто можно встретить наличие внедренных или внедряемых вышеперечисленных систем. Безусловно, сотрудники, отвечающие за эти системы, идеологически должны отчитываться руководителю службы управления рисками компании. Тем не менее, в силу специфики и уникальности ситуации в каждой отдельно взятой компании, на начальном этапе эта подотчетность может быть реализована лишь функционально, т.е. без непосредственного организационного вхождения в подразделение по управлению рисками.

После того, как КСУР будет внедрена, а риск менеджеры наберут достаточную квалификацию (компетенцию) для управления и этими тремя системами должны произойти соответствующие организационные изменения, ведущие к органичному входу этих систем в единую корпоративную систему управления рисками.

5. Сотрудник по рыночным рискам

Это сотрудник, занимающийся так называемыми рыночными рисками: валютным; процентным; ценовым (товарным). То есть, рисками колебаний курсов иностранных валют, колебаний процентных ставок, а также колебаниями рыночных цен на продукцию компании и на потребляемые компанией сырьевые материалы, электроэнергию и т.п.

Управление этими рисками часто сопровождается работой с форвардами, фьючерсами, опционами, свопами и другими инструментами управления рыночными рисками для компаний реального сектора экономики.

При этом часто встречается, что управление рыночными рисками с применением указанных выше методов осуществляется одним из подразделений «финансового блока» компании задолго до начала внедрения КСУР.

Профессия риск-менеджер в России за последние годы все больше заявляет о своей необходимости, поскольку неопределенность и возможные потери нужно предвидеть и ограничивать их воздействие на бизнес, а не бороться с имеющимися последствиями.

Этому нужно и можно учиться!

Литература